アセットアロケーションのリスク・リターンの計算方法2

昨日は、アセットアロケーションのリスク・リターンをエクセルで計算して、
「myINDEXさんの資産配分ツール」と同様の値になることを確認しました。
しかし、エクセルで数字が出るだけだと味気ないので、今日はちゃんとツール化しましたよ♪

下図に示したように、エクセルシート内で2つのアセットアロケーションの各資産を入力して、同時にリスク・リターンを見比べられるようにしました。当然円グラフも自動で作成されます。
対象として選んだのは「世界経済インデックスF」と「世界経済インデックスF(株式シフト型)」です。

りあるむえエクセルツールによる計算結果

りあるむえツール結果

myINDEXさんの資産配分ツールの計算結果

myインデックスの世界経済IF結果

myINDEXさんの資産配分ツールと比較すると0.1%程度の誤差がでますが、
原因として考えられるのは、

 ①途中計算での四捨五入している桁が違う?
 ②各アセットクラスのリターン、リスクの値が少数第一位までしかわからないため?

のどちらかだと推測できますが、誤差が小さいので問題ないと判断しました。

この手のツールはネット上にいくつかありましたが、どれも1つのアセットアロケーションに対しての
リターン、リスクを算出していました。僕の個人的な考えですが、インデックス投資を始めようとする方は、いくつかのパターンを試して比較したいのではないでしょうか?
また、傾向を把握するためにも比較することをお勧めします。

少し改良すれば、10個を同時に計算して、どのアセットアロケーションのリターン、シャープレシオが1番高いかなどを瞬時に表示することも可能ですよ(^^♪
<要望などありましたら、なんでもコメントしてください。私の能力と時間が許す限りで対応します>

今日はツールを作るだけで終わってしまいましたが、今後はもう少し深く勉強していきたいと思います。

風邪ひいて会社休んだのですが、このツール作ってブログ書いて・・・
そりゃ~出世も遠のきますね(;´Д`)

「理想のアセットアロケーションを考える」へ続く<===
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プロフィール

りあるむえ

Author:りあるむえ
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職業:会社員
住所:愛知県
twitter:@MuaythaiReal


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