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アセットアロケーションのリスク・リターンの計算方法

以前に、私のアセットアロケーションに対するリスク・リターンを公開していたのですが、某マネー雑誌を参考にしたこの計算は、簡易的な計算方法でmyINDEXさんの資産配分ツールなどの計算方法とは違うことがわかりました。<今更ですけど・・・。勉強不足で面目ない((+_+))>

今まで自分は、計算結果のリスク・リターンが違うことには気づいていましたが、その原因は、各アセットクラスのリスク・リターンのデータベースの違いが原因だと勝手に思いこんでいました。
(確かめもせずに・・・バカでした)

今日は、少し時間があったので、MyIndexさんの資産配分ツールの、各アセットクラスのリスク・リターンの値を使って、某マネー雑誌の計算方法で「私のアセットアロケーション」のリスク・リターンを計算してみました。

アセット

一致しない計算

「某マネー雑誌の計算方法での結果」と「myINDEXさんの資産配分ツールの結果」は、同じ各アセットクラスのリスク・リターンの値を使っているにもかかわらず、全然違いました・・・(@_@;)

このままでは、ちょっとまずいので、困ったときのネットサーフィン!
久しぶりに勉強して、各アセットクラスの相関関係を考慮していないことに気づきました。

そして、私のアセットアロケーションに対して、MyIndexさんの資産配分ツールと同様のリスク・リターンを自ら算出できるか確認しました。(これをすることで、多くの人が参考にしているツールの計算方法を理解、再現することができる)

MyIndex計算結果

詳細の計算内容は、エクセルで計算したので割愛しますが、
MyIndexさんの資産配分ツールと同じ値が算出できたので安心しました(#^^#)

せっかくなのでもう少し勉強して、皆さんのお役に立てるツールができれば公開したいと思います。
<要望などありましたら、なんでもコメントしてください。私の能力と時間が許す限りで対応します>

「アセットアロケーションのリスク・リターンの計算方法2」へ移動<==
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りあるむえ

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