私が「ドルコスト平均法vs一括投資」の議論を止めた2つの理由

今日はこれらについて話したいと思います。私は以下の記事で、1950年~2016年の期間において、30年間S&P500に投資した場合、一括投資が常に有利であることを示しました。30年前なら間違いなく「ドルコスト平均法」ではなく「一括投資」を選択しただろうしかしながら、以下の記事(グラフが多くて見づらい記事になっています)でドルコスト平均法(時間分散投資)は合理的な方法だと述べました。「ドルコスト平均法VS一括投資...

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「ドルコスト平均法VS一括投資」の議論の答えは、全てココにあります

前回の記事でドルコスト平均法は「気休め」ではなく「合理的」な方法だと説明しました。ドルコスト平均法は「気休め」ではなく一括投資より「合理的」と言えるのではないでしょうか?今回は、よく言われる「機会損失」なども含めて、詳しく説明していきます。投資の前に預金の話(この問題を理解する上で重要です!)あなたが大事な資産を運用で無くしたくないと考えるなら、元本保証の商品がベストです。そのため、元本割れするリ...

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ドルコスト平均法は「気休め」ではなく一括投資より「合理的」と言えるのではないでしょうか?

先日から、統計学、金融工学をかじり始めたので、今日は、「ドルコスト平均法」と「一括投資」の結果を分布で推計して、どちらが合理的か考えてみようと思います。シミュレーションの前に一般的な「ドルコスト平均法 vs 一括投資」で言われている内容を復習してみます。 ・一括投資はドルコスト平均法より合理的! ・教科書的には一括投資が正解! ・一括投資をした後に株価が暴落しても結果論だ! ・ドルコスト平均法は一括投...

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日経平均vsS&P500vsFTSE100の比較から見えるドルコスト平均法による長期積立の真実

さて、私のドルコスト平均法の検証も大詰めになってきました。恐らく検証は、今回が最後になると思います。検証条件投資対象: ・S&P500に連動するインデックスファンド・FTSE100に連動するインデックスファンド・日経平均に連動するインデックスファンドこれらは考察のための架空のファンドであるため、インデックスとの差異は無く、コスト、為替の影響は考慮しません。積立期間:15年間、毎月一定額積立売却期間:15年後の5年間...

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ドルコスト平均法の性質(メリット)

今日は、多くのインデックス投資家が活用しているドルコスト平均法の性質を考察しようと思います。そのため、以下の3つに連動したインデックスファンドと、これらを4:3:3に分散したバランスファンドを使って検証を行いました。 ・MSCI Kokusai ・MSCI Emerging Markets ・日経225これらは考察のための架空のファンドであるため、インデックスとの差異は無く、コスト、為替の影響は考慮しません。各ファンドのリターンです。 ...

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30年前なら間違いなく「ドルコスト平均法」ではなく「一括投資」を選択しただろう

以前の記事で、次のようなドルコスト平均法の検証を行いました。■検証条件投資対象: S&P500に連動するインデックスファンド積立期間:25年間、毎月一定額積立売却期間:25年後の5年間、毎月一定口数を売却(出口戦略)検証期間:以下の437期間 1950年1月~2016年4月まで30年の組合せが1カ月ずらしで437期間過去記事: 近年ドルコスト平均法を使ったバイ・アンド・ホールドの効果は急激に衰退している?これ...

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ドルコスト平均法を使ったバイ・アンド・ホールドは株価の上下サイクルという悪魔に立ち向かえる手段なのか?

前回の記事で、1996年頃から始まる上昇と下落を繰り返すサイクルの影響でドルコスト平均法を使ったバイ・アンド・ホールドの効果が衰退していることを示しました。(1950年~2016年)前回の記事:近年ドルコスト平均法を使ったバイ・アンド・ホールドの効果は急激に衰退している今日は「上昇と下落を繰り返すサイクル」が今後も訪れると仮定した場合、ドルコスト平均法を使ったバイ・アンド・ホールド戦略は、有効か考察したいと思...

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近年ドルコスト平均法を使ったバイ・アンド・ホールドの効果は急激に衰退している?

ある特定の期間において、ドルコスト平均法を使って、バイ・アンド・ホールドした場合のメリットやデメリットを紹介したブログや本ってよく見かけますよね。平均取得単価の低下など、いろんなことがわかって、とても有益です。でも、もう少し知りたいことがあります。例えば、ある月から30年間インデックス投資をしたAさんが居たとします。その翌月から30年間インデックス投資をしたBさんが居たとします。また、その翌月から3...

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プロフィール

りあるむえ

Author:りあるむえ
Real Muaythai(リアル・ムエタイ)
格闘技が大好きな30代のおじさんです。
2児の父になって投資、節約などに興味を持ち始めました。ブログを通じてお金について語っていきます!

職業:会社員
住所:愛知県
twitter:@MuaythaiReal


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